中證1000股指期貨的交易規(guī)則有哪些?

一.交易方式

中證1000股指期貨采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日 9:25-9:30.其中 9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30 為指令撮合時間。連續(xù)競價時間為每個交易日 9:30-11:30(第一節(jié))和13:00-15:00(第二節(jié))。

二.交易結(jié)算

1.中證1000股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價為合約最后 1 小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一 位。

2.中證1000股指期貨以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：

當(dāng)日盈虧={∑[(賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價)×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)｝×合約乘數(shù)。

3.中證1000股指期貨手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)由交易所設(shè)置。

4.中證1000股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日指數(shù)最后 2 小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。

5.中證1000股指期貨采用現(xiàn)金交割方式。

6.中證1000股指期貨的交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。

三.風(fēng)險管理

1.每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日 結(jié)算價的±20%。交易所有權(quán)根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整漲跌停板幅度。

2.中證1000股指期貨實行持倉限額規(guī)則，客戶某一合約單邊持倉限額為 1200 手;某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過 10 萬手的， 結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單 邊總持倉量的 25%。進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)則執(zhí)行。