炒期貨，如果做的是短線日內(nèi)交易，我認(rèn)為不需要了解市場(chǎng)。我從自己炒期貨的經(jīng)歷來談?wù)勛约旱目捶ā３雌谪浻凶龌久娴挠凶黾夹g(shù)面的，還有做量化的。我自己屬于做量化的那一類，所以下面我主要談?wù)勛隽炕灰诪槭裁床恍枰私馐袌?chǎng)。
期貨量化交易，主要是通過研究數(shù)據(jù)，發(fā)掘因子。所以相對(duì)于了解市場(chǎng)，它更關(guān)注數(shù)據(jù)本身。量化投資理論是借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，用數(shù)量模型驗(yàn)證及固化這些規(guī)律和策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來指導(dǎo)投資，以求獲得可持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均的超額回報(bào)。
量化從一開始也不是作為定性的對(duì)立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術(shù)分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進(jìn)行的部分并將其效用極大優(yōu)化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、算法交易，資產(chǎn)配置，風(fēng)險(xiǎn)控制等。
綜上所述，期貨量化交易，主要關(guān)注數(shù)據(jù)本身，對(duì)于市場(chǎng)信息不敏感，它認(rèn)為市場(chǎng)的變化也會(huì)通過數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來，所以它不需要了解市場(chǎng)。