波幅TR過低，并且真實波幅ATR連創(chuàng)新低時，表明股價已經(jīng)進(jìn)入窄幅整理行情中，隨時將面臨突破。下面是理財小編整理的關(guān)于如何掌握真實波幅的運用與計算，歡迎閱讀!

真實波幅的含義是什么?

真實波幅均值(ATR)起初應(yīng)用于股票市場分析，是取一定時間周期內(nèi)的股價波動幅度的移動平均值，主要用于研判買賣時機，是顯示市場變化率的反趨向指標(biāo)，由威爾德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一書中提出，目前已成為眾多指標(biāo)經(jīng)常引用的技術(shù)量。

威爾德發(fā)現(xiàn)較高的ATR值常發(fā)生在市場底部，并伴隨恐慌性拋盤。當(dāng)其值較低時，則往往發(fā)生在合并以后的市場頂部。 由于驚恐購買所驅(qū)使的價格的劇烈下跌，這一指標(biāo)在市場底部通常可以達(dá)到一個較高的價值。

這一指標(biāo)對于長期持續(xù)邊幅移動的時段是非常典型的，這一情況通常發(fā)生在市場的頂部，或者是在價格鞏固期間。平均波幅通道技術(shù)指標(biāo)依據(jù)同樣的原則，可以被解釋成為其他一些易變指數(shù)。根據(jù)這個指標(biāo)來進(jìn)行預(yù)測的原則可以表達(dá)為：該指標(biāo)價值越高，趨勢改變的可能性就越高;該指標(biāo)的價值越低，趨勢的移動性就越弱。

真實波幅(ATR average true range)主要應(yīng)用于了解股價的震蕩幅度和節(jié)奏，在窄幅整理行情中用于尋找突破時機。通常情況下股價的波動幅度會保持在一定常態(tài)下，但是如果有主力資金進(jìn)出時，股價波幅往往會加劇。另外，在股價橫盤整理、波幅減少到極點時，也往往會產(chǎn)生變盤行情。真實波幅(ATR)正是基于這種原理而設(shè)計的指標(biāo)。

真實波幅的運用

這一指標(biāo)對于長期持續(xù)邊幅移動的時段是非常典型的，這一情況通常發(fā)生在市場的頂部，或者是在價格鞏固期間。平均波幅通道技術(shù)指標(biāo)依據(jù)同樣的原則，可以被解釋成為其他一些易變指數(shù)。根據(jù)這個指標(biāo)來進(jìn)行預(yù)測的原則可以表達(dá)為：該指標(biāo)價值越高，趨勢改變的可能性就越高，該指標(biāo)的價值越低，趨勢的移動性就越弱。

1.常態(tài)時，波幅圍繞均線上下波動。

2.極端行情時，波幅上下幅度劇烈加大。

3.波幅TR過高，并且股價上漲過快時，則賣出。

平均真實波幅均值(ATR)是一個優(yōu)秀的判斷貨幣對價格波動率的指標(biāo)，旨在測量價格的波動性，因此，該指標(biāo)不提供價格的方向，只是告訴我們價格變動的程度，使用也非常直接。

首先，當(dāng)ATR 在極端水平時(過高或過低)，可以表示行情面臨突破或新走勢的開始。當(dāng)匯價對達(dá)到一個極限位，價格變動率會從高減到一個比較低的狀態(tài)。而這個縮小的波動很有可能導(dǎo)致一個價格的反轉(zhuǎn)。

其次，當(dāng)匯價對處于一個趨勢之中，表示波動率很有可能會維持在一個穩(wěn)定狀態(tài)中。同時，波動率的突然放大有可能預(yù)示價格的上漲。

真實波幅的計算

如何計算真實的波動振幅均值?波動幅度是指單根K線圖最高點和最低點間的距離。真實波動幅度就是以下三個波動幅度的最大值，即當(dāng)天最高點和最低點間的距離;前一天收盤價和當(dāng)天最高價間的距離;前天收盤價和當(dāng)天最低價間的距離

當(dāng)日K線圖出現(xiàn)缺口時，真實波動幅度和單根K線的波動幅度是不同的。真實波動幅度均值就是真實波動幅度的平均值。

TR=∣最高價-最低價∣和∣最高價-昨收∣和∣昨收-最低價∣的最大值=max(max(∣H-L∣,∣H-PC∣),∣PC-L∣)

2.真實波幅(ATR)=TR的N日簡單移動平均

3.參數(shù)N設(shè)置為14日